Detecting structural changes in the capital markets and its application to the investment theory
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Kyoto University
Masahiko Egami
From 01 Apr. 2014, To 31 Mar. 2018, Project Closed
構造変化;相関;効率的ポートフォリオ;クレジットリスク;REIT;マルコフ過程;証券化プログラム;変位理論;債権証券化;レバレッジ比率;最終通過時刻;資産価格理論;ファイナンス工学;金融論;REIT;マルコフモデル;ジャンプ過程;相関係数;最適ポートフォリオ