Mean-field theory of the Santa Fe model revisited: a systematic derivation from an exact BBGKY hierarchy for the zero-intelligence limit-order book model
Taiki Wakatsuki; Kiyoshi Kanazawa
arXiv:2510.01814, 2025年10月, 最終著者, 責任著者
「ブラウン運動と確率過程」 ~金融市場へのアプローチ~
金澤 輝代士; 高安 美佐子
数理科学、2016年1月号、No.631, 2016年
Stochastic thermodynamics for classical non-Markov jump processes
Kiyoshi Kanazawa; Andreas Dechant
arXiv:2506.04726, 2025年, 筆頭著者
Why do financial prices exhibit Brownian motion despite predictable order flow?
Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa
arXiv:2502.17906, 2025年, 最終著者, 責任著者
The ‘double’ square-root law: evidence for the mechanical origin of market impact using Tokyo stock exchange data
Marko Jusup; Petter Holme; Kiyoshi Kanazawa; Misako Takayasu; Ivan Romic; Zhen Wang; Suncana Gecek; Tomislav Lipic; Boris Podobnik; Lin Wang; Wei Luo; Tin Klanjscek; Jingfang Fan; Stefano Boccaletti; Matjaz Perc
Physics Reports, 2022年02月, 査読有り
Ubiquitous power law scaling in nonlinear self-excited Hawkes processes
É Fodor; K Kanazawa; H Hayakawa; P Visco; F van Wijland
Physical Review E, 2014年10月, 査読有り
Energy pumping in electrical circuits under avalanche noise
K Kanazawa; T Sagawa; H Hayakawa
Physical Review E, 2014年07月, 査読有り
Heat conduction induced by non-Gaussian athermal fluctuations
Kiyoshi Kanazawa; Takahiro Sagawa; Hisao Hayakawa
Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 2013年05月20日, 査読有り
Stochastic energetics for non-Gaussian processes
K Kanazawa; T Sagawa; H Hayakawa
Physical Review Letters, 2012年05月, 査読有り
MISC
物理における非マルコフ過程――場の理論を用いたホークス過程の解法
金澤 輝代士
日本物理学会誌, 2021年06月, 査読有り, 招待有り, 筆頭著者
生命現象における拡散現象 レヴィ・フライトのミクロ理論
金澤 輝代士
生体の科学, 2021年03月, 招待有り, 筆頭著者
新著紹介:ランダムウォーク はじめの一歩, J. Klafter, I.M. Sokolov (秋元琢磨訳)
金澤 輝代士
日本物理学会誌, 2019年, 招待有り
ブラウン運動と確率過程:金融市場へのアプローチ
金澤 輝代士; 高安美佐子
数理科学,サイエンス社, 2016年, 招待有り
微小非平衡系の熱力学的安定性と制御限界
金澤 輝代士
公益社団法人 計測自動制御学会 計測と制御, 2016年, 招待有り
講演・口頭発表等
線形価格インパクトモデルの推定結果をどう解釈すべきか?
金澤 輝代士; 佐藤 優輝
第36回 人工知能学会 金融情報学研究会(SIG-FIN), 2026年03月21日
金融市場において何故価格はブラウン運動に従うのか?:レヴィウォーク理論を用いた解析解
金澤輝代士
第13回計測自動制御学会制御部門マルチシンポジウム, 2026年03月05日
線形価格インパクトモデルの推定結果をどう解釈すべきか?
金澤 輝代士; 佐藤 優輝
第36回 人工知能学会 金融情報学研究会(SIG-FIN), 2026年01月
Stochastic thermodynamics for classical non-Markov processes
Kiyoshi Kanazawa; Andreas Dechant
Kyoto Workshop on Quantum Thermodynamics and Stochastic Thermodynamics 2025Kyoto Workshop on Quantum Thermodynamics and Stochastic Thermodynamics 2025, 2025年12月11日, Yukawa Institute for Theoretical Physics, Kyoto University
A complete survey of order splitting behaviour and the square-root price impact law on the Tokyo Stock Exchange
Kiyoshi Kanazawa
Market microstructure: The CFM-Imperial Workshop, 2025年12月08日, UBS, Imperial College London, 招待有り
Stochastic thermodynamics for classical non-Markov processes
Kiyoshi Kanazawa; Andreas Dechant
Workshop on Stochastic Thermodynamics and Control Theory, 2025年11月11日
Why do financial prices exhibit Brownian motion despite predictable order flow?
Kiyoshi Kanazawa
JAFEE-SOFINE-ISM International Symposium, 2025年09月20日
非マルコフジャンプ過程の確率熱力学
金澤輝代士; Andreas Dechant
日本物理学会第80回年次大会(2025年), 2025年09月17日, 招待有り
Why do financial prices exhibit Brownian motion despite predictable order flow?: the economic role of the square-root price-impact law
金澤輝代士
SWET 2025, 2025年08月08日
Quantitative test of the universality hypothesis for the square-root market impact law
Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa
Statphys 29, 2025年07月15日
Stochastic thermodynamics for general non-Markov jump processes
Kiyoshi Kanazawa; Andreas Dechant
Statphys 29, 2025年07月14日
The Square-Root Price-Impact Law in the Tokyo Stock Exchange and its Theoretical Implications in Financial Market Microstructure
Kiyoshi Kanazawa
Complexity in Economics & Finance (joint event of FinEcoNets & Econophysics Colloquium), CCS Satellite, 2025年07月11日, 招待有り
非マルコフジャンプ過程のマスター方程式と詳細釣り合い
金澤輝代士; Dechant Andreas
計測自動制御学会 第12回 制御部門マルチシンポジウム, 2025年03月03日
Master equations for general non-Markovian processes: the Hawkes process and beyond
Kiyoshi Kanazawa
Riken iTHEMS/BDR seminar, 2025年02月05日, 招待有り
フーリエ変換を用いた非マルコフ過程の埋め込みと詳細釣り合い条件
金澤輝代士; Andreas Dechant
日本物理学会第79回年次大会, 2024年09月16日
Macroscopic effect of large metaorder splitting on financial markets: predictability of the order flow and market resilience
Kiyoshi Kanazawa
Summer Workshop on Economic Theory, 2024年08月11日
東京証券取引所におけるミクロデータ分析:機関投資家の注文分割行動とその影響
金澤 輝代士
金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2024, 2024年11月29日, 招待有り
Is the square-root law universal for price impacts?: empirical validation based on microscopic datasets
Kiyoshi Kanazawa
Econophysics Colloquium 2024, 2024年06月04日
非マルコフ過程の場のマスター方程式:確率熱力学に向けて
Kiyoshi Kanazawa
量子エナジー革新 Kick-off meeting, 2024年05月27日
Stochastic thermodynamics for general non-Markovian processes
Kiyoshi Kanazawa; Andreas Dechan
Long-term Workshop on Frontiers in Non-equilibrium Physics 2024, 2024年07月18日
Statistical physics of the long-memory order flow in financial market microstructure
金澤輝代士
Dynamics Days Asia Pacific 13/YKIS2024, 2024年07月04日, 招待有り
注文分割取引者の行動レベルでの統計分析とその考察
佐藤優輝; 金澤輝代士
日本物理学会第79回年次大会
成行注文間の相互作用を取り入れたサンタフェ型金融板モデルの平均場理論
若月大暉; 金澤輝代士
日本物理学会2024春季大会
対数尤度比検定を用いた東京証券取引所における注文分割取引者のクラスタリング解析
佐藤優輝; 金澤輝代士
第32回人工知能学会金融情報学研究会, 2024年03月02日
成行注文間の相互作用を含むサンタフェ型金融板モデルによる価格変動の理論解析
若月大暉; 金澤輝代士
第32回 人工知能学会 金融情報学研究会(SIG-FIN), 2024年03月02日
エージェントレベルの板情報の動力学モデルの提案と平均場理論
若月大暉; 金澤輝代士
SMASH24 WINTER SYMPOSIUM
金融取引戦略の多様性を考慮した注文分割取引戦略のモデル化
佐藤優輝; 金澤輝代士
第3回計算社会科学会大会
成行注文間の相互作用を含む市場ミクロモデルの提案と平均場理論の解析
若月大暉; 金澤輝代士
第3回計算社会科学会大会(CSSJ2024)
金融市場の経済物理学とミクロデータ分析の現在
金澤輝代士
ネットワーク科学研究会2023, 2023年12月23日, ネットワーク科学研究会, 招待有り
Microscopic data analysis for financial market microstructure: a quantitative test of a microscopic econophysics model for the long memory in market-order flows
Kiyoshi Kanazawa
Challenges in Data Science: a Complex Systems Perspective International Workshop & School DASC 2023, 2023年11月18日, 招待有り
A theory of market-order flow under heterogeneous trading strategies
Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa
Conference on Complex Systems 2023, 2023年10月
Empirical analysis of the heterogeneity in order-splitting strategies and its relation to the long-range correlation of market-order flow
Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa
Complexity in Economics and Finance (FinEcoNets Workshop IX), 2023年10月