基本情報

学部兼担

• 理学部

全学メールアドレス

• 全学メールアドレス

  kanazawa.kiyoshi.5dkyoto-u.ac.jp

学位

• 2012年03月26日

  京都大学修士（理学）
• 2015年03月23日

  京都大学博士（理学）

出身学校・専攻等

• 東京大学, 理学部物理学科, 卒業

経歴

• 自 2023年03月, 至 現在

  京都大学, 大学院理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻, 准教授
• 自 2019年04月, 至 2023年03月

  筑波大学, システム情報系, 助教
• 自 2020年11月, 至 2023年03月

  JSTさきがけ兼任（革新的コンピューティング技術の開拓）
• 自 2016年04月, 至 2019年03月

  東京工業大学, 科学技術創成研究院, 助教
• 自 2015年04月, 至 2016年03月

  東京工業大学, 学術振興会特別研究員PD
• 自 2012年04月, 至 2015年03月

  京都大学基礎物理学研究所, 学術振興会特別研究員DC1

プロフィール

• プロフィール

  統計物理学の研究者です．確率過程の数理をもとに，平衡・非平衡系の物理現象を研究しています．かなり広い意味での統計物理学を研究していて，経済現象のモデリング・理論解析などもしています（経済物理学・データサイエンス）．研究テーマを列挙すると次のようになります：

  
  

  • 確率過程の統計物理学（高次元ミクロ力学系を縮約して低次元確率モデルを導出する）
  
  
  • 確率過程基礎論
    
    • 非ガウス確率過程
    
    
    • 非マルコフ確率過程
    
    
  
  
  • 広い意味での統計物理学
    
    • 経済物理学（金融データ解析）
    
    
    • アクティブマター
    
    
  
  

ID,URL

• J-Global ID

  201801007986258747

• 研究者番号

  50759256

• 外部リンク

  https://kanazawa.scphys.kyoto-u.ac.jp/

researchmap URL

• https://researchmap.jp/kiyoshi_kanazawa

研究

研究キーワード

• 非平衡統計力学
• 生物物理学
• アクティブマター
• 熱力学
• 統計力学
• データサイエンス
• 経済物理学
• マーケットマイクロストラクチャ
• 確率過程
• 統計物理学

研究分野

• 自然科学一般, 数理物理、物性基礎

論文

• Standard form of master equations for general non-Markovian jump processes: The Laplace-space embedding framework and asymptotic solution

  Kiyoshi Kanazawa; Didier Sornette

  Physical Review Research, 2024年06月, 査読有り, 筆頭著者

  
• Exact solution to a generalised Lillo-Mike-Farmer model with heterogeneous order-splitting strategies

  Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa

  Journal of Statistical Physics, 2024年05月, 査読有り, 最終著者, 責任著者

  
• Quantitative statistical analysis of order-splitting behaviour of individual trading accounts in the Japanese stock market over nine years

  Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa

  Physical Review Research, 2023年11月, 査読有り, 最終著者, 責任著者

  この論文にアクセスする：

  
• Inferring microscopic financial information from the long memory in market-order flow: A quantitative test of the Lillo-Mike-Farmer model

  Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa

  Physical Review Letters, 2023年11月, 査読有り, 最終著者, 責任著者

  この論文にアクセスする：

  
• 価格インパクトの平方根則は普遍スケーリング則か？

  Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa

  人工知能学会第二種研究会資料（第30回 人工知能学会 金融情報学研究会，SIG-FIN）, 2023年03月, 最終著者, 責任著者

  
• Asymptotic solutions to nonlinear Hawkes processes: A systematic classification of the steady-state solutions

  Kiyoshi Kanazawa; Didier Sornette

  Physical Review Research, 2023年01月, 査読有り, 筆頭著者

  
• Exact solution to two-body financial dealer model: revisited from the viewpoint of kinetic theory

  Kiyoshi Kanazawa; Hideki Takayasu; Misako Takayasu

  Journal of Statistical Physics, 2022年05月, 査読有り, 筆頭著者, 責任著者

  
• 東京証券取引所における注文分割行動に関する戦略クラスタリング

  佐藤優輝; 金澤輝代士

  第28回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）, 2022年03月, 最終著者, 責任著者

  
• Social physics

  Marko Jusup; Petter Holme; Kiyoshi Kanazawa; Misako Takayasu; Ivan Romic; Zhen Wang; Suncana Gecek; Tomislav Lipic; Boris Podobnik; Lin Wang; Wei Luo; Tin Klanjscek; Jingfang Fan; Stefano Boccaletti; Matjaz Perc

  Physics Reports, 2022年02月, 査読有り

  
• Ubiquitous power law scaling in nonlinear self-excited Hawkes processes

  Kiyoshi Kanazawa; Didier Sornette

  Physical Review Letters, 2021年10月, 査読有り, 筆頭著者, 責任著者

  
• Nonuniversal Power Law Distribution of Intensities of the Self-Excited Hawkes Process: A Field-Theoretical Approach

  Kiyoshi Kanazawa; Didier Sornette

  Physical Review Letters, 2020年09月, 査読有り, 筆頭著者

  
• Field master equation theory of the self-excited Hawkes process

  Kiyoshi Kanazawa; Didier Sornette

  Physical Review Research, 2020年08月, 査読有り, 筆頭著者

  
• Loopy Lévy flights enhance tracer diffusion in active suspensions

  金澤 輝代士; 佐野友彦; Andrea Cairoli; Adrian Baule

  Nature, 2020年03月18日, 査読有り, 筆頭著者, 責任著者

  
• Ecology of trading strategies in a forex market for limit and market orders

  Takumi Sueshige; Kiyoshi Kanazawa; Hideki Takayasu; Misako Takayasu

  PLOS ONE, 2018年12月, 査読有り

  
• 実時系列データ解析に基づく外国為替市場トレーダーの戦略クラスタリング

  末重拓己; 金澤輝代士; 高安秀樹; 高安美佐子

  自動制御連合講演会講演論文集第61回自動制御連合講演会, 2018年11月

  
• Kinetic theory for financial Brownian motion from microscopic dynamics

  K Kanazawa; T Sueshige; H Takayasu; M Takayasu

  Physical Review E, 2018年11月, 査読有り

  
• Empirical scaling relations of market event rates in foreign currency market

  JF Boilard; K Kanazawa; H Takayasu; M Takayasu

  Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018年11月, 査読有り

  
• 外国為替市場におけるトレーディング戦略分類

  末重拓己; 金澤輝代士; 高安秀樹; 高安美佐子

  第21回 人工知能学会 金融情報学研究会, 2018年10月

  
• Derivation of the Boltzmann Equation for Financial Brownian Motion: Direct Observation of the Collective Motion of High-Frequency Traders

  Kiyoshi Kanazawa; Takumi Sueshige; Hideki Takayasu; Misako Takayasu

  Physical Review Letters, 2018年03月27日, 査読有り, 筆頭著者, 責任著者

  
• 非平衡状態の生物物理系における安定レヴィ過程の微視的導出

  金澤輝代士; 佐野 友彦; A. Cairoli; A. Baule

  自動制御連合講演会講演論文集第60回自動制御連合講演会, 2017年11月

  
• 外国為替市場の個々のトレーダのトラッキング解析：ミクロモデルの提案と その平均場理論

  金澤輝代士; 末重拓己; 高安秀樹; 高安美佐子

  第19回 人工知能学会 金融情報学研究会, 2017年10月

  
• A dealer model of foreign exchange market with finite assets

  T Hamano; K Kanazawa; H Takayasu; M Takayasu

  JPS Conference Proceedings, 2017年, 査読有り

  
• Time-Variation of Imbalance of Order Book in Foreign Exchange Market

  T Sueshige; K Kanazawa; H Takayasu; M Takayasu

  JPS Conference Proceedings, 2017年, 査読有り

  
• Replication of Cancellation Orders Using First-Passage Time Theory in Foreign Currency Market

  JF Boilard; K Kanazawa; H Takayasu; M Takayasu

  JPS Conference Proceedings, 2017年, 査読有り

  
• Statistical Mechanics for Athermal Fluctuation: Non-Gaussian Noise in Physics

  金澤輝代士

  Springer Theses, 2017年

  
• 多体確率過程論を用いた外国為替市場の記述

  金澤輝代士; 末重拓己; 高安秀樹; 高安美佐子

  自動制御連合講演会講演論文集第59回自動制御連合講演会, 2016年11月

  
• Granular rotor as a probe for a nonequilibrium bath

  Tomohiko G. Sano; Kiyoshi Kanazawa; Hisao Hayakawa

  PHYSICAL REVIEW E, 2016年09月, 査読有り

  
• 20pBU-2 板情報からみる市場参加者の行動の統計的性質

  末重 拓己; 金澤 輝代士; 高安 秀樹; 高安 美佐子

  日本物理学会講演概要集, 2016年

  
• 20pBU-1 運動論を用いた多体ディーラー系の平均場記述

  金澤 輝代士; 高安 秀樹; 高安 美佐子

  日本物理学会講演概要集, 2016年

  
• 21aBR-3 非ガウス型ノイズに駆動されるランジュバン方程式の理論

  金澤 輝代士

  日本物理学会講演概要集, 2016年

  
• 有限資産効果を導入したディーラーモデル

  濱野 倫弥; 金澤 輝代士; 高安 秀樹; 高安 美佐子

  日本物理学会講演概要集, 2016年

  
• Dependency of Cancellation Rate to Market Conditions in Foreign Exchange Market

  Boilard Jean-François; Kanazawa Kiyoshi; Takayasu Hideki; Takayasu Misako

  日本物理学会講演概要集, 2016年

  
• Asymptotic Derivation of Langevin-like Equation with Non-Gaussian Noise and Its Analytical Solution

  Kiyoshi Kanazawa; Tomohiko G. Sano; Takahiro Sagawa; Hisao Hayakawa

  JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS, 2015年09月, 査読有り

  
• Minimal Model of Stochastic Athermal Systems: Origin of Non-Gaussian Noise

  Kiyoshi Kanazawa; Tomohiko G. Sano; Takahiro Sagawa; Hisao Hayakawa

  Physical Review Letters, 2015年03月, 査読有り, 筆頭著者

  この論文にアクセスする：

  
• 17pPSA-46 市場参加者数の変動を考慮した開放系ディーラーモデル

  濱野 倫弥; 金澤 輝代士; 高安 秀樹; 高安 美佐子

  日本物理学会講演概要集, 2015年

  
• 17aCR-13 摩擦下粉体ローター再論 : 非平衡プローブとしての役割

  佐野 友彦; 金澤 輝代士; 早川 尚男

  日本物理学会講演概要集, 2015年

  
• 18aCR-9 マイクロストラクチャデータを用いた金融市場の変化点検出

  末重 拓己; 高安 秀樹; 金澤 輝代士; 高安 美佐子

  日本物理学会講演概要集, 2015年

  
• Energetics of active fluctuations in living cells

  E. Fodor; K. Kanazawa; H. Hayakawa; P. Visco; F. van Wijland

  PHYSICAL REVIEW E, 2014年10月, 査読有り

  
• Energy pumping in electrical circuits under avalanche noise

  Kiyoshi Kanazawa; Takahiro Sagawa; Hisao Hayakawa

  PHYSICAL REVIEW E, 2014年07月, 査読有り

  
• Heat conduction induced by non-Gaussian athermal fluctuations

  Kiyoshi Kanazawa; Takahiro Sagawa; Hisao Hayakawa

  Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 2013年05月20日, 査読有り

  
• Stochastic Energetics for Non-Gaussian Processes

  Kiyoshi Kanazawa; Takahiro Sagawa; Hisao Hayakawa

  PHYSICAL REVIEW LETTERS, 2012年05月, 査読有り

  

MISC

• 物理における非マルコフ過程――場の理論を用いたホークス過程の解法

  金澤 輝代士

  日本物理学会誌, 2021年06月, 査読有り, 招待有り, 筆頭著者

  
• 生命現象における拡散現象 レヴィ・フライトのミクロ理論

  金澤 輝代士

  生体の科学, 2021年03月, 招待有り, 筆頭著者

  
• 新著紹介：ランダムウォーク はじめの一歩, J. Klafter, I.M. Sokolov (秋元琢磨訳)

  金澤 輝代士

  日本物理学会誌, 2019年, 招待有り

  
• ブラウン運動と確率過程：金融市場へのアプローチ

  金澤 輝代士; 高安美佐子

  数理科学，サイエンス社, 2016年, 招待有り

  
• 微小非平衡系の熱力学的安定性と制御限界

  金澤 輝代士

  公益社団法人 計測自動制御学会 計測と制御, 2016年, 招待有り

  

講演・口頭発表等

• 非マルコフジャンプ過程のマスター方程式と詳細釣り合い

  金澤輝代士; Dechant Andreas

  計測自動制御学会 第12回 制御部門マルチシンポジウム, 2025年03月03日

  
• Master equations for general non-Markovian processes: the Hawkes process and beyond

  Kiyoshi Kanazawa

  Riken iTHEMS/BDR seminar, 2025年02月05日, 招待有り

  
• フーリエ変換を用いた非マルコフ過程の埋め込みと詳細釣り合い条件

  金澤輝代士; Andreas Dechan

  日本物理学会第79回年次大会, 2024年09月16日

  
• Macroscopic effect of large metaorder splitting on financial markets: predictability of the order flow and market resilience

  Kiyoshi Kanazawa

  Summer Workshop on Economic Theory, 2024年08月11日

  
• 東京証券取引所におけるミクロデータ分析：機関投資家の注文分割行動とその影響

  金澤 輝代士

  金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2024, 2024年11月29日, 招待有り

  
• Is the square-root law universal for price impacts?: empirical validation based on microscopic datasets

  Kiyoshi Kanazawa

  Econophysics Colloquium 2024, 2024年06月04日

  
• 非マルコフ過程の場のマスター方程式：確率熱力学に向けて

  Kiyoshi Kanazawa

  量子エナジー革新 Kick-off meeting, 2024年05月27日

  
• Stochastic thermodynamics for general non-Markovian processes

  Kiyoshi Kanazawa; Andreas Dechan

  Long-term Workshop on Frontiers in Non-equilibrium Physics 2024, 2024年07月18日

  
• Statistical physics of the long-memory order flow in financial market microstructure

  金澤輝代士

  Dynamics Days Asia Pacific 13/YKIS2024, 2024年07月04日, 招待有り

  
• 注文分割取引者の行動レベルでの統計分析とその考察

  佐藤優輝; 金澤輝代士

  日本物理学会第79回年次大会

  
• 成行注文間の相互作用を取り入れたサンタフェ型金融板モデルの平均場理論

  若月大暉; 金澤輝代士

  日本物理学会2024春季大会

  
• 対数尤度比検定を用いた東京証券取引所における注文分割取引者のクラスタリング解析

  佐藤優輝; 金澤輝代士

  第32回人工知能学会金融情報学研究会, 2024年03月02日

  
• 成行注文間の相互作用を含むサンタフェ型金融板モデルによる価格変動の理論解析

  若月大暉; 金澤輝代士

  第32回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）, 2024年03月02日

  
• エージェントレベルの板情報の動力学モデルの提案と平均場理論

  若月大暉; 金澤輝代士

  SMASH24 WINTER SYMPOSIUM

  
• 金融取引戦略の多様性を考慮した注文分割取引戦略のモデル化

  佐藤優輝; 金澤輝代士

  第3回計算社会科学会大会

  
• 成行注文間の相互作用を含む市場ミクロモデルの提案と平均場理論の解析

  若月大暉; 金澤輝代士

  第3回計算社会科学会大会(CSSJ2024)

  
• 金融市場の経済物理学とミクロデータ分析の現在

  金澤輝代士

  ネットワーク科学研究会2023, 2023年12月23日, ネットワーク科学研究会, 招待有り

  
• Microscopic data analysis for financial market microstructure: a quantitative test of a microscopic econophysics model for the long memory in market-order flows

  Kiyoshi Kanazawa

  Challenges in Data Science: a Complex Systems Perspective International Workshop & School DASC 2023, 2023年11月18日, 招待有り

  
• A theory of market-order flow under heterogeneous trading strategies

  Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa

  Conference on Complex Systems 2023, 2023年10月

  
• Empirical analysis of the heterogeneity in order-splitting strategies and its relation to the long-range correlation of market-order flow

  Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa

  Complexity in Economics and Finance (FinEcoNets Workshop IX), 2023年10月

  
• 成行注文の長期記憶性の起源についての理論的考察：一般化Lillo-Mike-Farmerモデルの厳密解

  金澤輝代士; 佐藤優輝

  第31回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）, 2023年10月14日

  
• 戦略多様性を考慮した一般化Lillo-Mike-Farmerモデルとその検証

  佐藤優輝; 金澤輝代士

  日本物理学会第78回年次大会, 2023年09月19日

  
• Statistical-physics theory of the long memory in market-order flows and its empirical validation in the Tokyo Stock Exchange

  Kiyoshi Kanazawa

  DPG Spring Meetings 2024, 2024年03月, 招待有り

  
• Asymptotic solutions to non-Markovian stochastic processes: nonlinear Hawkes processes and beyond

  Kiyoshi Kanazawa

  East Asia Joint Seminars On Statistical Physics 2023, 2023年10月11日, 招待有り

  
• Master equations for general non-Markovian point processes

  Kiyoshi Kanazawa; Didier Sornette

  Statphys 2023, 2023年08月11日, 東京大学

  
• 成行注文流の長期相関の起源は何か？：東京証券取引所のミクロデータ分析を通じた分析結果

  金澤輝代士; 佐藤優輝

  2023年度 人工知能学会全国大会, 2023年06月08日

  
• Quantitative verification of the order splitting hypothesis & the LMF model for persistent order flow

  Kiyoshi Kanazawa

  CFM informal workshop, 2023年04月20日, 招待有り

  
• Quantitative empirical verification of the Lillo-Mike-Farmer hypothesis for the persistent order flow in the Tokyo Stock Exchange market

  Kiyoshi Kanazawa

  International Conference on Statistical Physics, 2023年07月

  
• Microscopic origin of the persistent order flows: microscopic data analysis

  Kiyoshi Kanazawa

  SKM DPG conference, 2023年03月31日

  
• 価格変動の非線形スケーリング則とその頑健性の検証

  佐藤優輝; 金澤輝代士

  日本物理学会2023年春季大会, 2023年03月24日

  
• 線型伝搬関数を用いたHFTによる価格インパクトの定量化

  佐藤優輝; 金澤輝代士

  日本物理学会2023年春季大会, 2023年03月24日

  
• マルコフ埋め込みを用いた非マルコフ点過程のマスター方程式の導出

  金澤輝代士; Didier Sornette

  第10回 制御部門マルチシンポジウム（MSCS 2023）, 2023年03月10日

  
• Quantitative analysis on order splitting behavior of individual traders and the long memory of the order flow

  Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa

  APS march meeting 2023, 2023年03月07日

  
• 非マルコフ過程をどうやって数学的に扱うか？：場の理論を用いた解法

  金澤輝代士; Didier Sornette

  新学術領域研究「情報物理学でひもとく生命の秩序と設計原理」 第６回領域会議, 2023年03月06日

  
• 価格インパクトの平方根則は普遍スケーリング則か？

  Yuki Sato; Kiyoshi Kanazawa

  第30回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）, 2023年03月04日

  
• 価格インパクトは普遍か？

  佐藤優輝; 金澤輝代士

  第2回計算社会科学会大会 (CSSJ2023), 2023年02月20日

  
• 場のマスター方程式を用いた非マルコフ点過程の漸近解法：非線形ホークス過程とその拡張

  金澤 輝代士

  情報処理学会北海道支部主催講演会, 2023年02月21日, 情報処理学会北海道支部, 招待有り

  
• 取引者の注文分割仮説に基づく注文流の長期記憶性の説明

  佐藤優輝; 金澤輝代士

  第58回ジャフィー大会（2022年度冬季）, 2023年02月19日

  
• Quantitative verification of the order-splitting hypothesis as the microscopic origin of the persistent order flows

  金澤輝代士

  長崎CEFM国際ワークショップ プログラム, 2023年02月09日, CEFMプロジェクト

  
• 金融市場における注文流の長期記憶性とその統計手法の検討

  佐藤優輝; 金澤輝代士

  Data-driven Mathematical Science: 経済物理学とその周辺 2022, 2022年11月25日

  
• Field theoretical solutions to non-Markovian stochastic processes

  Kiyoshi Kanazawa

  Hirosaki University Workshop on Nonlinear Science 2022, 2022年11月15日

  
• Order-splitting behaviour in the Tokyo stock exchange market

  Kiyoshi Kanazawa

  Conference on Complex Systems 2022, 2022年10月18日

  
• Statistical analysis of a microscopic financial dataset for the long-range correlation of the order flow

  Kiyoshi Kanazawa

  7th workshop on Complexity in Economics and Finance (CCS 2022 Satellite), 2022年10月19日

  
• 金融市場での注文流の長期記憶性はどのように定量的に計測するべきか？

  佐藤 優輝; 金澤 輝代士

  第29回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）, 2022年10月08日

  
• 非線形ホークス過程の漸近解析と強度のべき分布

  金澤 輝代士; Didier Sornette

  第29回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）, 2022年10月08日

  
• 場の理論を用いた非線形ホークス過程の解法

  Kiyoshi Kanazawa

  RIMS共同研究集会 「ランダム力学系・非自励力学系研究の展望：理論と応用」, 2022年09月27日

  
• 金融市場での売買符号時系列の長期記憶性とそのミクロモデルの検証

  佐藤 優輝; 金澤 輝代士

  SMASH22 SUMMER SYMPOSIUM, 2022年09月15日

  
• Quantitative Verification of the Order-Splitting Hypothesis as the Microscopic Origin of the Persistent Order Flows in the Tokyo Stock Exchange Market

  Kiyoshi Kanazawa

  Econophysics Colloquium 2022, 2022年08月26日

  
• 売買符号時系列の長期記憶性とそのミクロ構造の究明

  佐藤優輝; 金澤輝代士

  2021年度 MIMS現象数理学研究拠点 共同研究集会「社会物理学とその周辺」, 2022年03月26日

  
• 非マルコフ点過程のマスター方程式の標準形：一般化ランジュバン方程式の漸近的導出

  金澤輝代士; Didier Sornette

  日本物理学会 第77回年次大会, 2022年03月17日

  
• Ubiquitous power law intensity distributions in the self-excited nonlinear Hawkes processes

  Kiyoshi Kanazawa; Didier Sornette

  APS March Meeting 2022, Session S09: Noise-Driven Dynamics in Far-From-Equilibrium Systems I, 2022年03月17日

  
• 東京証券取引所における注文分割行動に関する戦略クラスタリング

  佐藤優輝; 金澤輝代士

  第28回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）, 2022年03月12日

  
• 取引者の注文分割行動と売買符号時系列の長期記憶性に関する実証分析

  佐藤優輝; 金澤輝代士

  Data-driven Mathematical Science：経済物理学とその周辺, 2022年03月03日

  
• 非マルコフ確率過程の標準解法は何か？：非線形ホークス過程とその一般化

  金澤輝代士; Didier Sornette

  Data-driven Mathematical Science：経済物理学とその周辺, 2022年03月03日

  
• 金融市場における注文流の長期相関は何故生じるのか？：ミクロ起源の実証分析

  佐藤優輝; 金澤輝代士

  第1回計算社会科学会大会, 2022年02月28日

  
• 株式市場での成行注文の長期相関性とトレーダーの分割発注行動の関係について

  金澤輝代士; 佐藤優輝

  2021年度 CIGS経済・社会との分野横断的研究会, 2021年12月23日

  
• 非線形ホークス過程における強度分布のべき則：場の理論的な解法

  金澤輝代士; Didier Sornette

  ネットワーク科学研究会2021, 2021年12月10日

  
• Field master equation for non-Markovian stochastic processes and its application to linear and nonlinear Hawkes processes

  Kiyoshi Kanazawa

  駆動散逸系の非平衡現象に関する理論的研究, 2021年12月03日

  
• マルコフ埋め込み法を利用した非線形ホークス過程の漸近解法

  金澤輝代士; Didier Sornette

  第64回自動制御連合講演会, 2021年11月13日

  
• Classification of Power law Relations in the Intensity Distribution for a Large Class of Self-excited Nonlinear Hawkes Processes

  Kiyoshi Kanazawa; Didier Sornette

  Conference on Complex Systems 2021, 2021年10月29日

  
• Power-law relations in the intensity distribution for the linear and nonlinear Hawkes processes

  Kiyoshi Kanazawa; Didier Sornette

  CCS 2021 Satellite on Econophysics 2021, 2021年10月

  
• Lévy flight in active matter from its microscopic dynamics

  Kiyoshi Kanazawa

  2021 NCTS Physics in Complex Systems Workshop, 2021年10月16日, 招待有り

  
• Power-law intensity distributions in linear and nonlinear self-excited Hawkes processes

  Kiyoshi Kanazawa; Didier Sornette

  International Conference on Computational Social Science (IC2S2 2021), 2021年07月31日

  
• 非マルコフ・ホークス過程の場の理論的な漸近解法とべき分布

  金澤輝代士; Didier Sornette

  統計数理研究所共同研究集会「社会物理学の新展開」, 2021年03月27日

  
• Kinetic theory for financial Brownian motion: a microscopic model based on forex data analysis and its mean-field theory

  Kiyoshi Kanazawa

  APS March Meeting 2021, 2021年03月16日, 招待有り

  
• 非マルコフ非線形ホークス過程に対する場の理論的な漸近解法

  金澤輝代士; Didier Sornette

  日本物理学会 第76回年次大会, 2021年03月12日

  
• 自己励起ホークス過程の解法とべき分布

  金澤輝代士; Didier Sornette

  第5回計算社会科学ワークショップ(CSSJ2021), 2021年02月27日

  
• 非マルコフ確率過程の場の理論的な解法：ホークス過程の場合

  金澤輝代士

  第63回自動制御連合講演会, 2020年11月22日

  
• アクティブマター系でのレヴィ・フライトのミクロ導出

  金澤輝代士

  第58回日本生物物理学年会, 2020年09月17日, 招待有り

  
• Hawkes過程の定常漸近解の導出：場の理論的アプローチ

  金澤輝代士; Didier Sornette

  日本物理学会2020年秋季大会, 2020年09月11日

  
• アクティブマター系におけるレヴィ・フライトの微視的導出

  金澤輝代士; 佐野友彦; Andrea Cairoli; Adrian Baule

  日本物理学会2020年秋季大会, 2020年09月11日

  
• レヴィ・フライトの微視的導出： アクティブマター系での例示

  金澤輝代士

  Data-driven Mathematical Science：経済物理学とその周辺, 2020年08月25日

  
• ブラウン運動の統計力学の応用：金融市場とアクティブマター

  金澤 輝代士

  非平衡オンライン若手の会2020, 2020年08月03日, 招待有り

  
• Markov embedding approach and field master equation for Non-Markovian Hawkes processes

  金澤 輝代士

  京大基研セミナー, 2020年07月08日, 招待有り

  
• 金融市場の平均場確率モデルの解析解と数値解法

  金澤輝代士

  第62回自動制御連合講演会, 2019年11月10日

  
• Kinetic theory for Lévy flight in active bacterial suspensions

  金澤 輝代士

  Statistical Physics of Complex Systems, 2019年05月

  
• Statistical physics of a foreign exchange market: kinetic mean-field theory of a stochastic many-body trader model

  金澤 輝代士

  Statistical Physics of Complex Systems, 2019年05月

  
• データ解析に基づく金融市場のエージェントモデルとその解析解

  金澤 輝代士

  電子情報通信学会, 2019年03月22日

  
• Agent-based model of FX traders and its theoretical and numerical solution

  金澤 輝代士

  3rd Annual International Conference on High Frequency Exchange Rate Dynamics, 2019年03月18日

  
• 外国為替市場のトレーダー行動分析とエージェントモデル解析

  金澤 輝代士

  情報処理学会, 2019年03月16日

  
• 金融市場のボルツマン方程式の解析解と直接数値計算

  金澤 輝代士

  日本物理学会 第74回年次大会, 2019年03月14日

  
• 実データに基づく金融トレーダーの注文戦略分析

  金澤 輝代士

  経済物理学とその周辺：Data-driven Mathematical Science, 2018年12月21日

  
• 実時系列データ解析に基づく外国為替市場トレーダーの戦略クラスタリング

  金澤 輝代士

  第61回自動制御連合講演会, 2018年11月17日

  
• Kinetic theory and Boltzmann equation for financial market microstructure

  金澤 輝代士

  Conference on Complex Systems 2018, 2018年09月28日

  
• Trading-log analysis of individual traders: microscopic kinetic theory for financial Brownian motion

  金澤 輝代士

  Econophysics Colloquium 2018, 2018年09月14日

  
• Microscopic data analysis of high-frequency traders and corresponding mean-field theory

  金澤 輝代士

  Asia-Pasific Econophysics Conference 2018, 2018年08月30日, 招待有り

  
• 金融市場のミクロモデルと平均場解析

  金澤 輝代士

  日本物理学会 第73回年次大会, 2018年03月25日

  
• 外国為替市場と統計物理学：ミクロデータ分析に基づく平均場理論

  金澤 輝代士

  統数研共同利用研究集会「社会物理学の新展開」, 2018年03月20日

  
• 金融市場でのブラウン運動のミクロ構造：トレーダーの行動分析から平均場理論まで

  金澤 輝代士

  経済物理学2017, 2017年12月07日

  
• Application of Molecular Kinetic Theory to Financial Brownian Motion

  金澤 輝代士

  EBS conference, 2017年03月11日

  
• Trajectory Analysis of High Frequency Traders: Ecology of Their Strategies

  金澤 輝代士

  EBS conference, 2017年03月11日

  
• 金融市場のブラウン運動のミクロ導出の試み：分子運動論の数理の応用

  金澤 輝代士

  統計物理学懇談会, 2017年03月07日, 招待有り

  
• Application of the kinetic theory to reveal the non-Gaussianity in finance

  金澤 輝代士

  Non-Gaussian fluctuation and rheology in jammed matter, 2017年03月07日, 招待有り

  
• Application of the kinetic theory for the financial Brownian motion

  金澤 輝代士

  EBS conference, 2016年12月16日

  
• 外国為替市場のミクロ構造：データ解析からミクロ理論まで

  金澤 輝代士

  異常拡散研究会, 2016年08月31日

  
• Kinetic description of the foreign exchange markets

  金澤 輝代士

  Asian Pacific Econophysics Conference, 2016年08月25日

  
• 非ガウス型ノイズに駆動されるランジュバン方程式の理論

  金澤 輝代士

  日本物理学会 若手奨励賞受賞講演, 2016年03月21日, 招待有り

  
• 粉体ガス中のローター動力学：非ガウス揺らぎの微視的導出

  金澤 輝代士

  計算粉体力学研究会, 2015年12月08日, 招待有り

  
• Minimal Model of Stochastic Athermal Systems: Origin of Non-Gaussian Noise

  金澤 輝代士

  Yukawa International Seminar 2015: New Frontiers in Non-equilibrium Statistical Physics 2015, 2015年08月18日, 招待有り

  
• 非ガウスランジュバン方程式の微視的導出・解析解

  金澤 輝代士

  第7回 基礎物理セミナー合宿, 2015年02月15日, 招待有り

  
• 9aAY-6 粉体ローター : 粉体の非熱的揺らぎをローターの挙動から逆推定できるか?(9aAY 粉体・交通流,領域11(物性基礎論・統計力学・流体物理・応用数学・社会経済物理))

  佐野 友彦; 金澤 輝代士; 沙川 貴大; 早川 尚男

  日本物理学会講演概要集, 2014年08月22日, 一般社団法人日本物理学会

  
• 微小系熱力学：古典確率過程

  金澤 輝代士

  第一回若手勉強会 非平衡統計力学の基礎理論, 2014年08月06日, 招待有り

  
• 29pBD-11 非ガウスランジュバン方程式のミクロからの導出(29pBD 非平衡定常系2(非平衡基礎論・分子機械含む),領域11(物性基礎論・統計力学・流体物理・応用数学・社会経済物理))

  金澤 輝代士; 佐野 友彦; 沙川 貴大; 早川 尚男

  日本物理学会講演概要集, 2014年03月05日, 一般社団法人日本物理学会

  
• 非熱的非ガウス揺らぎに駆動されるエネルギー輸送

  金澤 輝代士

  ゆらぎと構造の協奏 若手研究会 ゆらぎの定理：現在と未来, 2014年03月04日, 招待有り

  
• 26pKL-3 非ガウス環境下でのエネルギーポンプ(非平衡定常系1,領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))

  金澤 輝代士; 沙川 貴大; 早川 尚男

  日本物理学会講演概要集, 2013年08月26日, 一般社団法人日本物理学会

  
• Heat conduction induced by non-Gaussian athermal fluctuations

  金澤 輝代士

  Statphys25, 2013年07月25日

  
• Heat conduction induced by non-Gaussian athermal fluctuations

  金澤 輝代士

  Frontier of Statistical Physics and Information Processing 2013, 2013年07月11日

  
• Heat conduction induced by non-Gaussian athermal fluctuations

  金澤 輝代士

  Physics of Granular Flows, 2013年07月03日

  
• 18aAE-4 非ガウス性に起因する熱伝導(18aAE 非平衡定常系,生体分子機械1,領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))

  金澤 輝代士; 沙川 貴大; 早川 尚男

  日本物理学会講演概要集, 2012年08月24日, 一般社団法人日本物理学会

  
• 26pAE-7 非ガウス過程の揺らぎのエネルギー論(26pAE 確率過程・確率モデル(パーコレーションを含む),領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))

  金澤 輝代士; 沙川 貴大; 早川 尚男

  日本物理学会講演概要集, 2012年03月05日, 一般社団法人日本物理学会

  
• 22aGE-10 非ガウス過程での確率積分はどのように定義すべきか(22aGE 確率過程・確率モデル(パーコレーションを含む),領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))

  金澤 輝代士; 沙川 貴大; 早川 尚男

  日本物理学会講演概要集, 2011年08月24日, 一般社団法人日本物理学会

  
• 28aTB-1 条件付き期待値による確率的リュウビル方程式の厳密解(28aTB 確率過程・確率モデル(パーコレーションを含む),領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))

  金澤 輝代士; 早川 尚男

  日本物理学会講演概要集, 2011年03月03日, 一般社団法人日本物理学会

  
• 条件付き期待値と確率的リュウビル方程式の解法(非平衡系の物理-非平衡ゆらぎと集団挙動-,研究会報告)

  金澤 輝代士; 早川 尚男

  物性研究, 2011年, 物性研究刊行会

  
• 24pTH-2 確率的リュウビル方程式の新解法(24pTH 確率過程2,領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))

  金澤 輝代士; 早川 尚男

  日本物理学会講演概要集, 2010年08月18日, 一般社団法人日本物理学会

  

書籍等出版物

• Statistical Mechanics for Athermal Fluctuation: Non-Gaussian Noise in Physics

  金澤 輝代士, 単著

  2017年, 査読無し

  京大の蔵書を調べる：

  

受賞

• 2018年09月12日

  東工大挑戦的研究賞（学長特別賞）
• 2020年11月20日

  若手教員奨励賞（筑波大学）
• 2018年10月20日

  2017年度優秀論文賞（人工知能学会金融情報学研究会（SIG-FIN））
• 2022年10月19日

  Best Presentation Award（7th workshop on Complexity in Economics and Finance)
• 2015年03月03日

  Springer Theses Award
• 2016年03月21日

  第10回日本物理学会若手奨励賞
• 2021年02月15日

  筑波大学 2020 Best Faculty Member

メディア報道

• The first validation of the Lillo Mike Farmer Model on a large financial market dataset

  Phys.org, 2023年11月30日, インターネットメディア

  
• 株式市場での注文流の長期記憶性の起源解明―18年来の理論的予言をデータ解析で実証―

  京都大学, 京都大学広報部（プレスリリース）, 京都大学広報部（プレスリリース）, 2023年11月09日, その他

  
• Decoding the Dynamics of Supply and Demand

  アメリカ物理学会, Physics, Physics (Viewpoints), 2023年11月08日, インターネットメディア

  

外部資金：科学研究費補助金

• アクティブマター系の非マルコフ異常拡散を記述する確率解析・ミクロ理論の開発

  新学術領域研究(研究領域提案型)

  複合領域

  京都大学;筑波大学

  金澤 輝代士

  自 2022年04月01日, 至 2024年03月31日, 交付

  統計物理学;非マルコフ過程;異常拡散;アクティブマター;非マルコフ確率過程

  https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PUBLICLY-22H04830/
• 微分幾何学に基づいた非平衡熱力学における普遍的原理の探究

  基盤研究(B)

  小区分13010:数理物理および物性基礎関連

  東京大学

  伊藤 創祐

  自 2022年04月01日, 至 2027年03月31日, 交付

  非平衡熱力学;情報幾何;最適輸送;化学反応ネットワーク;最小エントロピー生成;化学熱力学;熱力学的不確定性関係;速度限界;定常状態熱力学;Fokker-Planck方程式;ゆらぎの熱力学;情報幾何学;最適輸送理論;非平衡系

  https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22H01141/
• 金融市場ミクロデータ解析によるHFTの実態調査と流動性シミュレーターの構築

  基盤研究(B)

  小区分25010:社会システム工学関連

  京都大学;筑波大学

  金澤 輝代士

  自 2021年04月01日, 至 2026年03月31日, 交付

  金融;マーケットマイクロストラクチャ;経済物理学;HFT;金融データ解析;エージェントベースモデル;平均場ゲーム理論;高頻度金融データ解析;流動性;確率過程;最適輸送

  https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21H01560/
• アクティブマターにおける異常拡散現象を記述する微視的数理基盤の創出

  新学術領域研究(研究領域提案型)

  複合領域

  筑波大学

  金澤 輝代士

  自 2020年04月01日, 至 2022年03月31日, 完了

  統計物理学;異常拡散;非マルコフ確率過程;確率過程;アクティブマター;生物物理学;非マルコフ過程;ホークス過程

  https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PUBLICLY-20H05526/
• エージェントモデルに基づく外国為替市場の安定性解析

  若手研究(B)

  筑波大学;東京工業大学

  金澤 輝代士

  自 2016年04月01日, 至 2020年03月31日, 完了

  マーケットマイクロストラクチャ;金融データ分析;経済物理学;統計物理学;確率過程;分子運動論;レヴィ・フライト;Hawkes過程;データ解析;金融市場分析;エージェントベースモデル;確率過程論;データサイエンス;統計解析;統計力学;数理物理

  https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-16K16016/
• 企業取引ネットワークを活用したストレステストシミュレーションの数理的基盤

  基盤研究(B)

  東京工業大学

  高安 美佐子

  自 2014年07月18日, 至 2019年03月31日, 完了

  経済物理学;複雑ネットワーク;非線形輸送現象;企業取引ネットワーク;社会シミュレーション;ストレステスト;相転移;非線形輸送方程式;多層マルチ時空間シミュレーション;システムロバストネス;レジリエンス;複雑ネットワーク科学;ビッグデータ;非線形相互作用;災害シミュレーション;ビッグデータ解析;非線形輸送システム;重力相互作用モデル;重力型相互作用;解の安定性;主流ネットワーク

  https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-26310207/
• ゆらぎの熱力学に基づく確率的コンピューティング基盤の創出

  基盤研究(A)

  中区分60:情報科学、情報工学およびその関連分野

  東京大学

  高前田 伸也

  自 2023年04月01日, 至 2028年03月31日, 交付

  プロセッサアーキテクチャ;近似計算;熱力学;電子回路;アナログ回路

  https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-23H00467/
• 非マルコフ古典確率過程の熱力学限界の探求

  学術変革領域研究(B)

  学術変革領域研究区分(Ⅱ)

  京都大学

  金澤 輝代士

  自 2024年04月01日, 至 2027年03月31日, 交付

  確率熱力学;非マルコフ過程;確率過程;統計物理学;非平衡統計力学

  https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PLANNED-24H00833/
• 金融市場ミクロデータ解析によるHFTの実態調査と流動性シミュレーターの構築

  基盤研究(B)

  小区分25010:社会システム工学関連

  京都大学;筑波大学

  金澤 輝代士

  自 2021年04月01日, 至 2026年03月31日, 交付

  金融;マーケットマイクロストラクチャ;経済物理学;HFT;金融データ解析;エージェントベースモデル;平均場ゲーム理論;高頻度金融データ解析;流動性;確率過程;最適輸送

  https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-23K21011/
• 量子効果によるエネルギー生成／利用の革新的効率向上法の開拓と実現

  学術変革領域研究(B)

  学術変革領域研究区分(Ⅱ)

  電気通信大学

  田島 裕康

  自 2024年04月01日, 至 2027年03月31日, 交付

  量子エンジン;コヒーレンス;非マルコフ;最適輸送

  https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-ORGANIZER-24H00830/
• 微分幾何学に基づいた非平衡熱力学における普遍的原理の探究

  基盤研究(B)

  小区分13010:数理物理および物性基礎関連

  東京大学

  伊藤 創祐

  自 2022年04月01日, 至 2027年03月31日, 交付

  非平衡熱力学;最適輸送;化学反応ネットワーク;最小エントロピー生成;情報幾何;化学熱力学;熱力学的不確定性関係;速度限界;定常状態熱力学;Fokker-Planck方程式;ゆらぎの熱力学;情報幾何学;最適輸送理論;非平衡系

  https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-23K22412/

教育

担当科目

• 自 2024年04月01日, 至 2025年03月31日

  物理学基礎論Ａ

  N225, 前期, 国際高等教育院, 2
• 自 2024年04月01日, 至 2025年03月31日

  物理科学課題研究Ｑ９

  5218, 通年集中, 理学部, 12
• 自 2024年04月01日, 至 2025年03月31日

  統計力学特論

  4233, 後期, 理学部, 2
• 自 2024年04月01日, 至 2025年03月31日

  統計物理・動力学ゼミナールＤ

  2118, 後期, 理学研究科, 2
• 自 2024年04月01日, 至 2025年03月31日

  統計物理・動力学ゼミナールＣ

  2117, 前期, 理学研究科, 2
• 自 2024年04月01日, 至 2025年03月31日

  統計物理・動力学ゼミナールＢ

  2116, 後期, 理学研究科, 2
• 自 2024年04月01日, 至 2025年03月31日

  統計物理基礎論

  2224, 後期, 理学研究科, 2
• 自 2024年04月01日, 至 2025年03月31日

  理論物理学特論ⅠⅠ－２

  2204, 後期, 理学研究科, 2
• 自 2024年04月01日, 至 2025年03月31日

  理論物理学特論ⅠⅠ－１

  2203, 後期, 理学研究科, 2
• 自 2024年04月01日, 至 2025年03月31日

  統計物理・動力学ゼミナールＡ

  2115, 前期, 理学研究科, 2
• 自 2023年04月01日, 至 2024年03月31日

  物理科学課題研究Ｑ９

  5218, 通年集中, 理学部, 12
• 自 2023年04月01日, 至 2024年03月31日

  統計力学特論

  4233, 後期, 理学部, 2
• 自 2023年04月01日, 至 2024年03月31日

  統計物理・動力学ゼミナールＡ

  2115, 前期, 理学研究科, 2
• 自 2023年04月01日, 至 2024年03月31日

  統計物理・動力学ゼミナールＢ

  2116, 後期, 理学研究科, 2
• 自 2023年04月01日, 至 2024年03月31日

  理論物理学特論ⅠⅠ－１

  2203, 前期, 理学研究科, 2
• 自 2023年04月01日, 至 2024年03月31日

  統計物理・動力学ゼミナールＤ

  2118, 後期, 理学研究科, 2
• 自 2023年04月01日, 至 2024年03月31日

  統計物理・動力学ゼミナールＣ

  2117, 前期, 理学研究科, 2
• 自 2023年04月01日, 至 2024年03月31日

  統計物理基礎論

  2224, 後期, 理学研究科, 2
• 自 2023年04月01日, 至 2024年03月31日

  理論物理学特論ⅠⅠ－２

  2204, 前期, 理学研究科, 2

非常勤講師

• 自 2024年10月01日, 至 2025年03月31日

  筑波大学, 理工学群社会工学類
• 自 2023年10月01日, 至 2024年03月31日

  筑波大学, 理工学群社会工学類
• 自 2023年10月01日, 至 2024年03月31日

  九州大学, 大学院理学府

学術・社会貢献

委員歴

• 自 2017年10月, 至 2018年09月

  領域運営委員（領域11）, 一般社団法人日本物理学会

学術貢献活動

• アメリカ物理学会３月会議 2021（フォーカスセッション、プログラム編集委員）

  企画立案・運営等

  自 2021年03月

  
• アメリカ物理学会３月会議 2020（フォーカスセッション、プログラム編集委員、COVIDにより中止）

  企画立案・運営等

  自 2020年03月

  
• アメリカ物理学会３月会議 2019（フォーカスセッション、プログラム編集委員）

  企画立案・運営等

  自 2019年03月

  
• 日本物理学会 領域11運営委員（会場係）

  企画立案・運営等

  一般社団法人 日本物理学会, 自 2017年10月, 至 2018年09月