基本情報

学部兼担

• 理学部

全学メールアドレス

• 全学メールアドレス

  hamaguchi.yushi.6akyoto-u.ac.jp

所属学協会

• 日本応用数理学会
• 日本数学会

学位

• 2018年03月26日

  京都大学修士（理学）
• 2021年03月23日

  京都大学博士（理学）

出身学校・専攻等

• 京都大学, 理学部理学科, 卒業

経歴

• 自 2024年04月, 至 現在

  京都大学, 大学院理学研究科 数学・数理解析専攻, 准教授
• 自 2021年05月, 至 2024年03月

  大阪大学, 大学院基礎工学研究科 システム創成専攻 社会システム数理領域, 助教
• 自 2021年04月, 至 2021年05月

  独立行政法人日本学術振興会, 特別研究員 PD
• 自 2018年04月, 至 2021年03月

  独立行政法人日本学術振興会, 特別研究員 DC1

ID,URL

• ORCID ID

  0000-0002-1204-8808

• J-Global ID

  202101011793929469

• 研究者番号

  50914884

• 外部リンク

  https://sites.google.com/view/yushihamaguchi

researchmap URL

• https://researchmap.jp/hmgch2950

研究

研究キーワード

• 確率論
• 確率微分方程式
• 確率ヴォルテラ積分方程式
• 確率制御
• 時間非整合性
• 数理ファイナンス

研究分野

• 自然科学一般, 応用数学、統計数学
• 自然科学一般, 基礎解析学

論文

• Global maximum principle for optimal control of stochastic Volterra equations with singular kernels: An infinite dimensional approach

  Yushi Hamaguchi

  preprint, 2025年03月

  
• A generalized coupling approach for the weak approximation of stochastic functional differential equations

  Yushi Hamaguchi; Dai Taguchi

  preprint, 2024年12月

  
• Periodic portfolio selection with quasi-hyperbolic discounting

  Yushi Hamaguchi; Alex S.L. Tse

  preprint, 2024年10月

  
• Weak well-posedness of stochastic Volterra equations with completely monotone kernels and non-degenerate noise

  Yushi Hamaguchi

  preprint, 2023年10月

  
• Markovian lifting and asymptotic log-Harnack inequality for stochastic Volterra integral equations

  Yushi Hamaguchi

  Stochastic Processes and their Applications, 2024年09月, 査読有り

  
• On the maximum principle for optimal control problems of stochastic Volterra integral equations with delay

  Yushi Hamaguchi

  Applied Mathematics & Optimization, 2023年03月13日, 査読有り

  
• Variation of constants formulae for forward and backward stochastic Volterra integral equations

  Yushi Hamaguchi

  Journal of Differential Equations, 2023年01月, 査読有り

  
• Approximations for adapted M-solutions of type-II backward stochastic Volterra integral equations

  Yushi Hamaguchi; Dai Taguchi

  ESAIM: Probability and Statistics, 2023年, 査読有り, 責任著者

  
• Linear-quadratic stochastic volterra controls II. Optimal strategies and Riccati-Volterra equations

  Yushi Hamaguchi; Tianxiao Wang

  ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, 2024年06月, 査読有り, 筆頭著者, 責任著者

  
• Linear-quadratic stochastic Volterra controls I: Causal feedback strategies

  Yushi Hamaguchi; Tianxiao Wang

  Stochastic Processes and their Applications, 2024年07月, 査読有り, 筆頭著者, 責任著者

  
• Infinite horizon backward stochastic Volterra integral equations and discounted control problems

  Yushi Hamaguchi

  ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, 2021年10月, 査読有り

  
• Small-Time Solvability of a Flow of Forward–Backward Stochastic Differential Equations

  Yushi Hamaguchi

  Applied Mathematics & Optimization, 2021年08月, 査読有り

  
• BSDEs driven by cylindrical martingales with application to approximate hedging in bond markets

  Yushi Hamaguchi

  Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics, 2021年06月14日, 査読有り

  
• Extended backward stochastic Volterra integral equations and their applications to time-Inconsistent stochastic recursive control problems

  Yushi Hamaguchi

  Mathematical Control & Related Fields, 2021年, 査読有り

  
• Time-Inconsistent Consumption-Investment Problems in Incomplete Markets under General Discount Functions

  Yushi Hamaguchi

  SIAM Journal on Control and Optimization, 2021年01月, 査読有り

  

MISC

• 時間非整合な選好を持つ投資家の効用最大化問題

  濱口 雄史

  第11回白浜研究集会報告集, 2019年

  
• Large financial marketにおける無裁定理論

  濱口 雄史

  第9回白浜研究集会報告集, 2018年

  
• PCS過程とバリアオプション

  濱口 雄史

  第8回白浜研究集会報告集, 2016年

  

講演・口頭発表等

• 一般化カップリング法による経路依存型確率微分方程式の弱近似

  濱口 雄史

  大分確率論セミナー, 2025年02月25日, 招待有り

  
• A generalized coupling approach for the weak approximation of stochastic functional differential equations

  濱口 雄史

  立命館数理ファイナンスセミナー, 2025年01月23日

  
• Maximum principle for optimal control problems of stochastic Volterra equations with singular kernels

  Yushi Hamaguchi

  The 14th AIMS Conference, 2024年12月18日, 招待有り

  
• ヴォルテラ型ガウス過程の無限次元リフト

  濱口 雄史

  京都大学数学教室談話会, 2024年12月11日

  
• 確率Volterra方程式に関する最適制御と大域的最大原理: 無限次元リフトによるアプローチ

  濱口 雄史

  大阪大学確率論セミナー, 2024年12月10日

  
• A global maximum principle for optimal control of stochastic Volterra equations with singular kernels

  濱口 雄史

  確率解析とその周辺, 2024年12月04日

  
• A generalized coupling approach for the weak approximation of stochastic functional differential equations

  Yushi Hamaguchi

  2024年10月18日, Bloomsbury Probability Seminar, 招待有り

  
• Spike variations for stochastic Volterra equations with singular kernels

  Yushi Hamaguchi

  Joint Risk & Stochastics and Financial Mathematics seminar, 2024年10月17日, 招待有り

  
• Markovian lifts of stochastic Volterra equations

  Yushi Hamaguchi

  Finance and Stochastics seminar, 2024年10月15日, 招待有り

  
• 一般化カップリング法による経路依存型確率微分方程式の弱近似

  濱口雄史

  日本数学会2024年度秋季総合分科会, 2024年09月04日

  
• A generalized coupling approach for the weak approximation of stochastic functional differential equations

  Yushi Hamaguchi

  Asian Quantitative Finance Conference, 2024年08月08日, 招待有り

  
• Uniqueness in law for stochastic Volterra equations

  濱口 雄史

  関西確率論セミナー, 2024年04月19日

  
• 確率Volterra方程式の無限次元Markovリフト

  濱口 雄史

  日本数学会2024年度年会 (統計数学分科会特別講演), 2024年03月17日, 招待有り

  
• 行動経済学の観点に基づく時間非整合なポートフォリオ選択問題

  濱口 雄史

  日本応用数理学会第20回研究部会連合発表会, 2024年03月05日

  
• 確率Volterra方程式の無限次元Markovリフトと漸近的対数Harnack不等式

  濱口 雄史

  マルコフ過程とその周辺, 2024年02月17日, 招待有り

  
• 確率Volterra方程式の無限次元Markovリフトと漸近的対数Harnack不等式

  濱口 雄史

  福岡大学確率論セミナー, 2024年01月31日, 招待有り

  
• 確率Volterra方程式の弱解の存在と一意性

  濱口 雄史

  関西大学確率論セミナー, 2024年01月20日, 招待有り

  
• 確率Volterra方程式の弱解の存在と一意性

  濱口 雄史

  確率論シンポジウム, 2023年12月28日

  
• Infinite dimensional Markovian lifts of stochastic Volterra equations

  濱口 雄史

  確率解析とその周辺, 2023年12月15日

  
• 行動経済学の観点に基づく時間非整合なポートフォリオ選択問題

  濱口 雄史

  中之島ワークショップ 金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2023, 2023年12月01日, 招待有り

  
• 確率Volterra方程式の無限次元リフトとその応用

  濱口 雄史

  九州確率論セミナー, 2023年11月17日, 招待有り

  
• Weak well-posedness of stochastic Volterra integral equations

  Yushi Hamaguchi

  Stochastic Analysis, 2023年11月09日, 招待有り

  
• 確率Volterra積分方程式のMarkovリフトと漸近的対数Harnack不等式

  濱口 雄史

  日本数学会2023年度秋季総合分科会, 2023年09月20日

  
• Markovian lifting and asymptotic log-Harnack inequality for stochastic Volterra integral equations

  Yushi Hamaguchi

  Stochastic Processes and Related Fields, 2023年09月07日, 招待有り

  
• Markovian lifting and asymptotic log-Harnack inequality for stochastic Volterra integral equations

  Yushi Hamaguchi

  Statistics, modeling and operations research seminar, 2023年09月01日, 招待有り

  
• Markovian Lifting and Asymptotic Log-Harnack Inequality for Stochastic Volterra Integral Equations

  Yushi Hamaguchi

  Stochastics around Finance, 2023年08月30日, 招待有り

  
• Markovian lifting and asymptotic log-Harnack inequality for stochastic Volterra integral equations

  濱口 雄史

  東京確率論セミナー, 2023年06月19日, 招待有り

  
• Markovian lifting and asymptotic log-Harnack inequality for stochastic Volterra integral equations

  濱口 雄史

  大阪大学確率論セミナー, 2023年05月30日

  
• Periodic portfolio selection under quasi hyperbolic discounting

  Yushi Hamaguchi

  Osaka-UCL Mini-Workshop on Stochastics, Numerics and Risk, 2023年02月17日

  
• LQ control problems for stochastic Volterra integral equations

  Yushi Hamaguchi

  Mathematics of Risk, 2022年11月10日, 招待有り

  
• 線形確率ヴォルテラ積分方程式のカオス展開

  濱口 雄史

  日本数学会 2022年度秋季総合分科会, 2022年09月14日

  
• Open-loop equilibrium controls in time-inconsistent stochastic recursive control problems

  Yushi Hamaguchi

  The 9th International Colloquium on BSDEs and Mean Field Systems, 2022年06月28日, Laure Bastide, Philippe Briand, Paul-Eric Chaudru de Raynal, Céline Labart, 招待有り

  
• LQ確率制御の基礎と発展

  濱口 雄史

  岡山確率論セミナー, 2022年05月14日, 招待有り

  
• 確率Volterra積分方程式に関するLQ制御問題

  濱口 雄史

  大阪大学確率論セミナー, 2022年04月26日

  
• 線型な確率Volterra積分方程式の一般解法

  濱口 雄史

  日本数学会2022年度年会 (アブストラクト公開), 2022年03月28日

  
• Open-loop Equilibrium Controls in Time-inconsistent Stochastic Recursive Control Problems

  Yushi Hamaguchi

  UCL-Osaka International Conference on the Mathematics for Risk and Decisions, 2022年03月18日

  
• Linear stochastic Volterra integral equations

  濱口 雄史

  岡山 確率解析ワークショップ 2022, 2022年02月21日, 招待有り

  
• Optimal control for stochastic Volterra integral equations with delay

  濱口 雄史

  確率論シンポジウム, 2021年12月15日

  
• Optimal control for stochastic Volterra integral equations

  濱口 雄史

  確率解析とその周辺, 2021年11月04日

  
• Infinite horizon optimal control problems of stochastic Volterra integral equations

  Yushi Hamaguchi

  The 53rd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications (SSS '21), 2021年10月31日, 招待有り

  
• Discounted optimal control problems of stochastic Volterra integral equations

  濱口 雄史

  関西確率論セミナー, 2021年07月09日

  
• 無限時間後退確率Volterra積分方程式と確率制御

  濱口 雄史

  関西大学確率論セミナー, 2021年05月22日, 招待有り

  
• 後退確率Volterra積分方程式に関する近似定理

  濱口 雄史

  大阪大学確率論セミナー, 2021年04月13日

  
• 時間非整合性を考慮した確率制御問題

  濱口 雄史

  異分野・異業種研究交流会, 2020年10月31日

  
• Time-inconsistent stochastic recursive control and backward stochastic Volterra integral equations

  濱口 雄史

  日本数学会秋季総合分科会

  
• Time-inconsistent stochastic recursive control and backward stochastic Volterra integral equations

  濱口 雄史

  関西確率論セミナー, 2020年06月12日

  
• Time-inconsistent consumption-investment problems under general discount functions

  濱口 雄史

  日本数学会2020年度年会

  
• Time-inconsistent consumption-investment problems in incomplete markets

  Yushi Hamaguchi

  The 5th KTGU Mathematics Workshop for Young Researchers, 2020年02月07日

  
• Time-inconsistent consumption-investment problems in incomplete markets

  濱口 雄史

  大阪大学確率論セミナー, 2020年02月04日

  
• Time-inconsistent consumption-investment problems in incomplete markets

  Yushi Hamaguchi

  立命館数理ファイナンスセミナー, 2020年01月17日, 招待有り

  
• 時間非整合的確率制御問題におけるナッシュ均衡戦略

  濱口 雄史

  2019年度確率論シンポジウム, 2019年12月17日

  
• 時間非整合な選好を持つ投資家の効用最大化問題

  濱口 雄史

  第11回白浜研究集会, 2019年12月10日

  
• A flow of forward-backward SDEs: Well-posedness and an approximation result

  Yushi Hamaguchi

  Probability and Topics Seminar, 2019年11月01日, 招待有り

  
• Flow of forward-backward stochastic differential equations

  濱口 雄史

  日本数学会2019年度秋季総合分科会, 2019年09月18日

  
• Time-inconsistent stochastic control and a flow of forward-backward SDEs

  Yushi Hamaguchi

  Japanese-German Open Conference on Stochastic Analysis 2019, 2019年09月03日

  
• Time-inconsistent stochastic control and a flow of FBSDE

  濱口 雄史

  2019年度確率論ヤングサマーセミナー, 2019年08月29日

  
• Time-inconsistent stochastic control and a flow of forward-backward SDEs

  濱口 雄史

  京大確率論セミナー, 2019年06月05日

  
• Foellmer--Schweizer decompositions in large financial markets: A BSDE approach

  濱口 雄史

  丸の内QFセミナー, 2019年01月30日, 招待有り

  
• Foellmer--Schweizer decompositions in large financial markets: A BSDE approach

  濱口 雄史

  関西大学確率論セミナー, 2018年12月08日, 招待有り

  
• Large financial marketにおけるFoellmer--Schweizer戦略の近似について

  濱口 雄史

  第6回数理ファイナンス合宿型セミナー, 2018年11月23日, 招待有り

  
• Finite-dimensional approximation of solutions of infinite-dimensional BSDEs

  Yushi Hamaguchi

  Probability seminar at Sun Yat-Sen University, 2018年11月20日, 招待有り

  
• Finite-dimensional approximation of solutions of infinite-dimensional BSDEs

  Yushi Hamaguchi

  The Sixth Asian Quantitative Finance Conference 2018, 2018年11月17日

  
• 無限次元後退確率微分方程式の解の有限次元近似

  濱口 雄史

  日本数学会 2018年度秋季総合分科会, 2018年09月25日

  
• 無限次元後退確率微分方程式の解の有限次元近似

  濱口 雄史

  2018年度確率論ヤングサマーセミナー, 2018年08月21日

  
• BSDEs driven by cylindrical martingales with application to approximate hedging in bond markets

  濱口 雄史

  東京確率論セミナー, 2018年06月25日

  
• BSDEs driven by cylindrical martingales with application to approximate hedging in bond markets

  濱口 雄史

  関西確率論セミナー, 2018年06月08日

  
• BSDEs driven by cylindrical martingales with application to approximate hedging in bond markets

  濱口 雄史

  大阪大学確率論セミナー, 2018年05月29日

  
• Large financial marketにおける無裁定理論

  濱口 雄史

  2018年度確率論早春セミナー, 2018年03月05日

  
• Large financial marketにおける無裁定理論

  濱口 雄史

  第9回白浜研究集会, 2018年01月17日

  
• Large financial marketにおける無裁定理論

  濱口 雄史

  2017年度確率論シンポジウム, 2017年12月11日

  
• Arbitrage theory in large financial markets

  Yushi Hamaguchi

  確率解析とその周辺, 2017年10月18日

  
• 無限次元マーケットモデルにおける準無裁条件について

  濱口 雄史

  2017年度確率論ヤングサマーセミナー, 2017年08月08日

  
• PCS過程とバリアオプション

  濱口 雄史

  第8回白浜研究集会, 2016年11月29日

  

受賞

• 2023年09月21日

  日本数学会賞建部賢弘奨励賞（一般社団法人 日本数学会）
• 2022年10月15日

  SSS'21 Young Author Prize（一般社団法人システム制御情報学会）
• 2023年07月21日

  日本応用数理学会論文賞 (JJIAM部門)（一般社団法人 日本応用数理学会）

外部資金：科学研究費補助金

• ヴォルテラ型確率積分方程式および関連する確率制御問題の研究

  若手研究

  小区分12040:応用数学および統計数学関連

  大阪大学

  濱口 雄史

  自 2022年04月01日, 至 2027年03月31日, 交付

  確率Volterra積分方程式;確率制御;LQ制御問題;マルコフリフト;Harnack不等式;確率制御問題;時間非整合性

  https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22K13958/

教育

担当科目

• 自 2024年04月01日, 至 2025年03月31日

  確率論基礎

  N131, 前期, 国際高等教育院, 2
• 自 2024年04月01日, 至 2025年03月31日

  数理科学課題研究

  5140, 通年集中, 理学部, 12
• 自 2024年04月01日, 至 2025年03月31日

  微分積分学（講義・演義）Ａ

  N149, 前期, 国際高等教育院, 3

学術・社会貢献

学術貢献活動

• 2024年度確率論シンポジウム

  企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等

  京都大学数理解析研究所, 自 2024年12月23日, 至 2024年12月26日

  
• Osaka-UCL Mini-Workshop on Stochastics, Numerics and Risk

  企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等

  Masaaki Fukasawa, Yushi Hamaguchi, Andrea Macrina, Jun Sekine, Camilo Garcia Trillos, 大阪大学, 自 2023年02月16日, 至 2023年02月17日

  
• 2022年度中之島ワークショップ

  企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等

  大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 金融・保険部門, 大阪大学, 自 2022年12月01日, 至 2022年12月01日

  
• UCL-Osaka International Conference on the Mathematics for Risk and Decisions

  企画立案・運営等, パネル司会・セッションチェア等

  Masaaki Fukasawa, Yushi Hamaguchi, Andrea Macrina, Jun Sekine, Camilo Garcia Trillos, Alex Tse, 自 2022年03月15日, 至 2022年03月18日