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KEVKHISHVILI Rusudan

ケブヘイッシュウィリ ルースダン

経済学研究科 附属プロジェクトセンター 講師

KEVKHISHVILI Rusudan
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    Last Updated :2022/08/06

    基本情報

    学部兼担

    • 経済学部

    所属学協会

    • Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)
    • 日本ファイナンス学会

    学位

    • 修士(経済学)(京都大学)
    • 博士(経済学)(京都大学)

    出身大学院・研究科等

    • 京都大学, 大学院経済学研究科修士課程経済学専攻, 修了
    • 京都大学, 大学院経済学研究科博士後期課程経済学専攻, 修了

    出身高等学校

    • 出身高等学校

      Tbilisi Public School №51

    経歴

    • 自 2019年04月, 至 2022年03月
      京都大学, 大学院経済学研究科, 講師
    • 自 2022年04月, 至 現在
      京都大学, 大学院経済学研究科, 講師

    使用言語

    • 日本語
    • 英語
    • グルジア語
    • ロシア語

    ID,URL

    関連Webサイト

    researchmap URL

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      Last Updated :2022/08/06

      研究

      研究テーマ・研究概要

      • 研究テーマ

        確率過程(主にマルコフ過程)によるクレジットリスクのモデリング及び派生証券の価格付け
      • 研究概要

        ファイナンス分野に関連する確率過程の理論研究と、その成果の応用によるデータ分析を行っている。これまでに、主に連続なパスをもつマルコフ過程を研究し、ファイナンスの問題へ応用してきた。主な応用例としては、同時デフォルト確率モデル、最適停止問題による派生証券価格付けやCDSスプレッドのモデリング手法が挙げられる。現在、マルコフ過程の更なる理論研究によってクレジットリスク管理手法の高度化と企業のデフォルトに関する研究を行っている。

      研究キーワード

      • ファイナンス工学
      • 信用リスク
      • 確率過程
      • 派生証券の価格付け

      研究分野

      • 自然科学一般, 応用数学、統計数学, マルコフ過程、拡散過程
      • 人文・社会, 金融、ファイナンス, ファイナンス工学、信用リスク、派生証券の価格付け

      論文

      • Time reversal and last passage time of diffusions with applications to credit risk management
        Masahiko Egami; Rusudan Kevkhishvili
        Finance and Stochastics, 2020年05月18日, 査読有り
      • A direct solution method for pricing options in regime‐switching models
        Masahiko Egami; Rusudan Kevkhishvili
        Mathematical Finance, 2020年04月, 査読有り
      • An analysis of simultaneous company defaults using a shot noise process
        Masahiko Egami; Rusudan Kevkhishvili
        JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 2017年07月, 査読有り

      MISC

      • A New Approach to Detecting Change in Credit Quality
        ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
        SSRN Electronic Journal, 2021年09月, 筆頭著者
      • A New Approach to Estimating Loss-Given-Default Distribution
        Masahiko Egami; Rusudan Kevkhishvili
        arXiv, 2022年03月
      • 信用リスクの研究におけるノイズ
        ケヴヘイッシュウィリルースダン
        ACADEMIC GROOVE Vol.1 SIGNAL−Humanities and Social Sciences, 2019年11月, 筆頭著者
      • Analysis of CDS Spread Fluctuations with an Application to the Negative Basis Arbitrage
        Masahiko Egami; Rusudan Kevkhishvili
        SSRN Electronic Journal, 2019年07月

      講演・口頭発表等

      • A New Approach to Detecting Change in Credit Quality
        ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
        日本ファイナンス学会第30回記念大会, 2022年06月05日, 日本ファイナンス学会
      • A New Approach to Estimating Loss-Given-Default Distribution
        ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
        SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering (FM21), 2021年06月02日, SIAM Activity Group on Financial Mathematics and Engineering
      • A New Approach to Estimating Loss-Given-Default Distribution
        ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
        日本ファイナンス学会第2回秋季研究大会, 2020年12月05日, 日本ファイナンス学会
      • Analysis of CDS Spread Fluctuations with an Application to the Negative Basis Arbitrage
        ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
        日本ファイナンス学会第28回大会, 2020年06月13日, 日本ファイナンス学会
      • Analysis of CDS Spread Fluctuations with an Application to the Negative Basis Arbitrage
        ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
        「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2019」中之島ワークショップ, 2019年11月29日, 大阪大学数理・データ科学教育研究センター(MMDS) 金融・保険部門, 招待有り
      • Analysis of CDS Spread Fluctuations with an Application to the Negative Basis Arbitrage
        ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
        TMU Workshop on Finance 2019, 2019年09月25日, 首都大学東京金融工学研究センター, 招待有り
      • An Analysis of Simultaneous Company Defaults Using a Shot Noise Process, A Study of Quoted CDS Spreads Using a Shot Noise Process in a Structural Framework
        ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
        Workshop on Recent Developments in Econometric Theory and Its Applications 2019, 2019年03月05日
      • On the Optimal Stopping Problem of Linear Diffusions in Regime-switching Models
        ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
        The 30th Asian Finance Association Annual Meeting, 2018年06月26日, Asian Finance Association
      • On the Optimal Stopping Problem of Linear Diffusions in Regime-switching Models
        ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
        The 40th Conference on Stochastic Processes and their Applications-SPA 2018, 2018年06月12日
      • An Application of Time Reversal to Credit Risk Management
        ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
        TMU Workshop on Finance 2017, 2017年08月29日, 首都大学東京 金融工学研究センター
      • An Application of Time Reversal to Credit Risk Management
        ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
        数理ファイナンスセミナー, 2017年08月24日, 立命館大学数理科学科, 招待有り
      • An Application of Time Reversal to Credit Risk Management
        ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
        International Conference on Financial Risks and Uncertainties 2017, 2017年06月17日
      • An Analysis of Simultaneous Company Defaults Using a Shot Noise Process
        ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
        日本ファイナンス学会第25回大会, 2017年06月03日

      受賞

      • 2014年03月25日
        京都大学, 京都大学経済学部優秀卒業論文賞
      • 2016年03月23日
        京都大学, 京都大学大学院経済学研究科優秀修士論文賞

      外部資金:科学研究費補助金

      • 拡散過程のダイナミクスにおける変化の検出と信用リスク分析への応用
        若手研究
        小区分07060:金融およびファイナンス関連
        京都大学
        KEVKHISHVILI RUSUDAN
        自 2021年04月01日, 至 2023年03月31日, 交付
        信用リスク;拡散過程;信用力変化;検出;アラーム
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        Last Updated :2022/08/06

        教育

        担当科目

        • 自 2022年04月01日, 至 2023年03月31日
          経営財務
          6110, 前期, 経済学部, 2
        • 自 2022年04月01日, 至 2023年03月31日
          グループワーク
          A104, 後期, 経済学研究科, 2
        • 自 2022年04月01日, 至 2023年03月31日
          ファイナンス工学1
          A530, 前期, 経済学研究科, 2
        • 自 2022年04月01日, 至 2023年03月31日
          外国文献研究(経・英)A-E1
          HA08, 前期, 国際高等教育院, 2
        • 自 2022年04月01日, 至 2023年03月31日
          ファイナンス工学 I
          6221, 前期, 経営管理教育部, 2
        • 自 2019年04月, 至 2020年03月
          グループワーク
          後期, 経済学研究科
        • 自 2019年04月, 至 2020年03月
          外国文献研究(経・英)B-E1
          後期, 全学共通科目
        • 自 2019年04月, 至 2020年03月
          ファイナンス工学1
          前期, 経済学研究科
        • 自 2019年04月, 至 2020年03月
          ファイナンス工学 I
          前期, 経営管理教育部
        • 自 2019年04月, 至 2020年03月
          経営財務
          前期, 経済学部
        • 自 2020年04月, 至 2021年03月
          グループワーク
          後期, 経済学研究科
        • 自 2020年04月, 至 2021年03月
          入門演習9
          前期, 経済学部
        • 自 2020年04月, 至 2021年03月
          ファイナンス工学1
          前期, 経済学研究科
        • 自 2020年04月, 至 2021年03月
          ファイナンス工学Ⅰ
          前期, 経営管理教育部
        • 自 2020年04月, 至 2021年03月
          経営財務
          前期, 経済学部
        • 自 2021年04月, 至 2022年03月
          グループワーク
          後期, 経済学研究科
        • 自 2021年04月, 至 2022年03月
          入門演習9
          前期, 経済学部
        • 自 2021年04月, 至 2022年03月
          ファイナンス工学1
          前期, 経済学研究科
        • 自 2021年04月, 至 2022年03月
          ファイナンス工学Ⅰ
          前期, 経営管理教育部
        • 自 2021年04月, 至 2022年03月
          経営財務
          前期, 経済学部
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          Last Updated :2022/08/06

          大学運営

          全学運営(役職等)

          • 自 2022年04月01日, 至 2023年03月31日
            国際高等教育院 企画評価専門委員会 少人数教育特別部会 委員
          • 自 2020年04月01日, 至 2021年03月31日
            国際高等教育院 企画評価専門委員会 少人数教育特別部会 委員
          • 自 2021年04月01日, 至 2022年03月31日
            国際高等教育院 企画評価専門委員会 少人数教育特別部会 委員

          部局運営(役職等)

          • 自 2020年04月01日, 至 2021年03月31日
            学生委員会 委員
          • 自 2020年04月01日, 至 2021年09月30日
            ハラスメント窓口相談員
          • 自 2020年10月01日, 至 2021年03月31日
            施設運営委員会 委員
          • 自 2022年04月01日, 至 2023年03月31日
            教科委員会 委員
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            Last Updated :2022/08/06

            学術・社会貢献

            学術貢献活動

            • 対話型学術誌『といとうとい』第0号
              査読
              京都大学学際融合教育研究推進センター

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