Analysis of CDS Spread Fluctuations with an Application to the Negative Basis Arbitrage
ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
TMU Workshop on Finance 2019, 2019年09月25日, 首都大学東京金融工学研究センター, 招待有り
An Analysis of Simultaneous Company Defaults Using a Shot Noise Process, A Study of Quoted CDS Spreads Using a Shot Noise Process in a Structural Framework
ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
Workshop on Recent Developments in Econometric Theory and Its Applications 2019, 2019年03月05日
On the Optimal Stopping Problem of Linear Diffusions in Regime-switching Models
ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
The 30th Asian Finance Association Annual Meeting, 2018年06月26日, Asian Finance Association
On the Optimal Stopping Problem of Linear Diffusions in Regime-switching Models
ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
The 40th Conference on Stochastic Processes and their Applications-SPA 2018, 2018年06月12日
An Application of Time Reversal to Credit Risk Management
ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
TMU Workshop on Finance 2017, 2017年08月29日, 首都大学東京 金融工学研究センター
An Application of Time Reversal to Credit Risk Management
ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
数理ファイナンスセミナー, 2017年08月24日, 立命館大学数理科学科, 招待有り
An Application of Time Reversal to Credit Risk Management
ケヴヘイッシュウィリ ルースダン
International Conference on Financial Risks and Uncertainties 2017, 2017年06月17日
An Analysis of Simultaneous Company Defaults Using a Shot Noise Process