Advances in stochastic optimization and derivatives pricing in financial engineering
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Basic Section 07060:Money and finance-related
Kyoto University
Masahiko Egami
From 01 Apr. 2018, To 31 Mar. 2023, Project Closed
マルコフ過程;拡散過程;最適停止問題;最終通過時刻;時間反転;レジームスイッチ;CATボンド;消失時刻;ポワソン過程;クレジットリスク;ローン損失率;回収不能債権;CAT bond;レジームスイッチモデル;オプション価格;派生証券;動学的最適化